Ementa

O curso será dividido em três unidades. Na primeira unidade, faz-se uma breve revisão de conceitos básicos de estatística e apresentam-se os fundamentos da econometria clássica através do estudo dos problemas da estimação e da inferência no contexto de análise de regressão. A segunda unidade discute questões relativas ao relaxamento das hipóteses clássicas do modelo de regressão linear e à modelagem econométrica. Na terceira e última unidade, apresenta-se uma série de tópicos especiais em econometria incluindo o uso de variáveis dummy, análise de cointegração e análise de causalidade.

PROGRAMA

1.O Modelo Linear Simples

2.Hipóteses Clássicas

3.Estimação e Inferência

4.Extensões do Modelo de Regressão Simples

5.O Modelo CAPM

6.Formas Funcionais – Elasticidades

7.Multicolinearidade

8.Heterocedasticidade

9.Autocorrelação

10.Estabilidade Estrutural

11.Forma Funcional

12.Modelos Abrangentes

13.Modelagem Geral para Específico

14.Variáveis Dummy

15.Estacionaridade

16.Análise de Cointegração

17.Análise de Causalidade

REFERÊNCIA BIBLIOGRÁFICA

Berndt, E. (1991) The Practice of Econometrics: Classic and Contemporary, Addison Wesley, 1st edition.

Carneiro, F.G. (1999) Especificação de Modelos Dinâmicos e Análise de Cointegração, Texto Didático No. 2, Mestrado em Economia de Empresas, Universidade Católica de Brasília.

Carneiro, F.G. (1997) A Metodologia dos Testes de Causalidade em Economia, Série Textos Didáticos, Departamento de Economia, Universidade de Brasília.

Gujarati, D. (1995) Basic Econometrics, McGraw Hill, 3rd edition.

Harris, R. (1995) Using Cointegration Analysis in Econometric Modelling, Prentice Hall & Harvest Wheatsheaf, Londres.

Hill, C., W. Griffiths, e G. Judge (1997) Undergraduate Econometrics, Willey, 1st ed. (já traduzido para o português pela Ed. Saraiva).

Avaliação

A avaliação será feita através de duas provas (com pesos de 40% cada uma) e listas de exercícios (com peso de 20%).